关于期货交易的本质有三个问题，分别是期货市场的本质、交易的本质和交易赚钱的本质。首先我们最关心的就是交易赚钱的本质到底是什么，而要搞清楚交易赚钱的本质，就要先搞清楚期货市场运行的本质和交易的本质。交易的本质很简单，就是为了赚钱，大家都是受赚钱的驱动而进入这个市场，而期货市场区别于其他市场的主要特征是交割机制下与现货的锚定关系。而设立期货市场本质上是为了企业进行套保，而套保的基础是必须有大量的投机作为对手盘，而要让投机者进入，除了提供市场制度的保障，最重要的就是得具有波动性。有了波动性就有分歧，有分歧投机者才会介入，才会有充足的流动性，才可以保证套宝可以进行，之后才是期货市场的价格发现、低风险套利等等这些衍生功能，那么波动性可以说是任何交易市场的本质特征。而波动性的本质不管从。
长期还是短期看，最大的本质是随机性。虽然基本面研究认为供需关系决定了运行方向，但供需面的影响因素仍然具有巨大的随机性。比如翔鹭装置起火爆炸对ptV供需关系的巨大影响就有很大的随机性。而技术面研究的随机性显然更大，因为这种不确定性就是市场的本质特征。而从本质上讲，不管基本面研究还是技术面分析都是提高胜率的一种手段。然而，基于波动随机性的前提，胜率的提高难度其实比较大，但提高判断准确率来提高胜率是期货市场上99%的人所追求的目标。交易者对胜率的追求精益求精，孜孜不倦。由基本面派主要考察供需关系，进而要了解宏观政策，上下游派功率、库存、成本、利润、产业链平衡等等纷繁复杂，而技术派从道士理论、将法则、波浪理论、禅论等等也有很多，还有基本面结合技术面派等。其实这些研究本质上就是多安分。
因子策略下，尽可能提高交易的准确性极盛的。然而事实依然是90%的交易者亏损。很多的例子都表明了胜率高并不能保证会赚钱，因为很多人判断准确率很高，经常能看对方向，找准进场点也能获利。然而赚了小钱一波动就跑了，亏钱被套了则选择死扛，最后迫不得已割肉食赔了大钱。这样算下来，胜率很高，但10次盈利可能也赶不上一次亏损，所以有了胜利也不一定能赚钱。更何况涨跌只有两个方向，一进场输赢概率就有50。然而事实却是90%的人赔钱，长期看书的概率90%。究其原因，是因为操作中盈亏比没有得到保障，所以假定我们的胜率就是50%，那么盈亏比只要大于1:1，在交易足够多的前提下就可以赚钱，那怎么控制盈亏比？其实就是设置好止损止盈，期货上有一句老话，截断亏损，让利润奔跑。翻译过来。
来，就是控制亏损的分母，让利润的分子尽量变大及扩大盈亏比。其实控制盈亏比就是我们交易系统中必不可少的一环，叫风险控制。通常讲控制盈亏比最小在3:1，是我们做一次期货交易的下限。那么怎么保证盈亏比得到执行呢？就是估算好进场点的盈亏比后，一入场就同步设好条件单止盈止损。随着市场行情的发展，止盈可以动态调整，但止损只能往小了调，或者直到浮盈达到一定比例后，可以调到成本之上，让止损变为最小的止盈，但绝不能扩大止损。这样我们操作三次，其中止损两次，按目标盈利一次，也依然能够赚钱。但是做到这一步就一定可以赚钱了吗？还是不行。这里面还有一个前提，做三次，要有一次达到盈亏比3:1，你如果10次都没达到怎么办？可能不到10次钱就亏完了，但是假定跟赌博下注一样，我们的胜率是50%，我们还是主观上控制以3:1的盈。
非笔操作。如果我们有无限的钱，每次都用相同的金额操作，10次可能赔钱，但100次从概率上讲必定赚钱。所以要赚钱还得有个保障，就是操作的数量。要做到这一点，只能依靠资金管理才能保障生存下来，并有足够多的交易机会和操作次数。很多赚了钱、赚了大钱的人，即便盈亏比做到了10:1，可是满仓操作，止损养字后，资金就越来越小，很难回本了。毕竟100万亏50%是50万，50万要回到100万就得占100%才行。所以资金管理是一切的根本前提。通常讲，按私募的一般规则，最大止损为总资金的20%，达到20%清盘，那么交易角度讲，初始的单次交易最好不要超过总金额的10%，同时设置盈亏比10，止损不得超过单次交易金额的10%，这样即便每次操作都亏损，也可以保障我们连续交易20次以上。
只有在取得盈利后，我们在固定盈亏比3:1的情况下，可承受的止损和扩大，这样持仓才可以放大。经过累积之后，持仓会逐步放大，这样可以保证在出现了特别熟悉、很有把握，其主观认为胜率较高的情况下，我们可以用既有盈利放大持仓去博取暴利，但无论如何，持仓最好不要超过50%。所以基于市场波动的随机性前提下，通过技术操作拼命追求胜率是舍本逐末，择木求鱼。到这里可以讲，交易赚钱的本质就是通过资金管理保障交易次数，风险控制保障盈亏比。资金管理与风险控制就是交易制度，技术操作中基本面研究、价格运行的方向与区间、技术面分析、进出场点与加减仓节奏，以及其他的一些经验和技巧的利用，这都是尽量提高胜率有很大的波动性，在狭窄的交易时空中有脆弱的随机性，所以技术操作是交易之处。胜率的提高因为世界无。
无可不再变化，而追求永无止境。胜利的追求如履薄冰，长胜可求不可得，错误就会如影随形，接踵而至。恰如林广茂所言，无根浮盈空欢喜，慰界真经套中人。一个赚钱的交易系统的构建就是道数相合，将资金管理、风险控制与技术操作有机结合起来。但凡能长期稳定赚钱的交易系统，必定是能符合这些最基本的要求的。在孙子兵法上讲，善战者先维不可胜，以待敌之可胜。在期货交易上做好资金管理和风险控制，就是做到先维不可胜，然后等待合适的机会，通过技术操作以做到待敌之可胜，方能做到不可胜在己，可胜在敌。只有在根本的思想认识上了解透彻了期货交易赚钱的本质，才能在操作中了无挂碍的贯彻执行，最终做到知行合一。所以道德经讲，有道无术，术上可求，有术无道，止于术。不到3000的本金，在短短的5个月里就实现了收益率1309%，不管你信不信，这就是真实发生在2023年全国期货实盘大赛的真实一幕。2023年4月12日，全国期货实盘大赛出现了一位名叫小赌怡情666的参赛选手。作为本次大赛本金最小的选手，他的参赛资金仅有2732元，是一名绝对的草根选手。刚开始他并没有引起他人的关注，他怀揣着亏完大不了继续回农村种地的心态开始了他的第一笔交易。因为他资金比较小，可操作的品种有限，于是小赌怡情选择在菜谱期货上来回交易，因为期货自带10倍杠杆，商品价格波动1%就相当于本金波动10%，通过不断的高抛低息，到5月15日10，小赌怡情的账户已经突破了万元大关，此时他观察到玻璃的盘面已经出现单边弱势下跌的行情，小赌怡情很擅长技术分析，他清楚。
的意识到下跌也就是目前玻璃的最小阻力方向，随后他在玻璃期货上滚动做空，到7月6日时，小赌怡情停掉了玻璃期货的所有持仓，大赚，加上之前的盈利，此时小赌怡情的账户资金已经接近了5万。7月24日，他发现苯乙烯盘面出现了一根大阴线后，小赌怡情认为苯乙烯已经连涨了一个月，并且到达了前期重要的压力区域，于是他决定进场做空。不料此后两天本以西再次大涨，迅速收回了失地，小赌怡情果断止损，大亏1.1万后离场。随后小赌怡情开始反思自己的交易方法，认为这次还是有些操之过急了，好在及时的割肉离场，他还是有很多机会，而这一次也是小赌怡情在这半年当中的唯一一次大的回撤，此时，随着印度尿素招标的炒作进入了尾声，尿素的期货价格也被市场炒到了2400元的高位。随着尿素盘面高位上调下的。
出现，小赌怡情知道做空的时机已经到了，因为它在前一周就持续在跟踪尿素，那时的价格还在不上不下的位置，所以一直没有出手，现在信号已经出现了，于是小赌疫情果断进场做空，尿素成本价是2290元，随后几个交易日内，尿素大跌6%。8月7日，小赌疫情盘中以2190的价格将手中的尿素空单平仓，大赚1.8万立场。随后半个月，小赌怡情一直在多个品种间来回游走，保持良好盘感的同时等待着新机会的出现。8月21日，随着市场对纯碱供应紧张炒作的加剧，使得纯碱期货上出现连续的大阳线，市场的大资金再次向纯碱集合，小赌怡情看着被拉起的纯碱盘面，认为这次炒作不会轻易结束，主力这是要多空双杀的节作，于是他选择跟随进场做多纯碱，随后几天，纯碱大涨35%休。
5月5日，小赌怡情将手中的纯碱多单平仓，大赚4万里场，此时小赌怡情的账户资金已经达到10万。9月7日，在他再次看到尿素处于区间震荡高位后，小情选择再次进场做空尿素，当天尿素便大跌6%，直接跌到了前期低点区域，小赌疫情又大赚2万离场。9月15号，他凭借着敏锐的嗅觉，看到bG也已经上涨了整整三个月，并出现高位形态，小赌疫情果断选择进场做空pG成本价在6465，最后几天，p71连续下跌4%。国庆节前最后一天，小赌已情果断将手中的pG空单全部平仓，大战1.2万离场。最后，小赌怡情666以1309%的收益率夺得2023年全国期货师盘大赛清亮组的亚军。虽然资金量不大，但经过此次大赛，小赌怡情也成为众多棋友眼中耀眼的存在。